デスクトップ以外に保存

Windowsを使っているのでしたら、普通はInternet Explorerでインターネットのホームページを見ていると思います。
ファイルをダウンロードしようとした時に、クリックするとデスクトップにダウンロード（保存）されてしまう場合は、マウスの右ボタンを押してみたらどうでしょうか？
コンテキストメニューが開いて、「対象をファイルに保存(A)...」といったものが表示される（選択できるようになっている）と思います。
「名前を付けて保存」と書かれたウィンドウが開くはずですので、そこで保存する場所（と、必要ならファイル名）を指定して、「保存(S)」をクリックすればOKです。
NetscapeやMozilla、Firefox、Operaといったウェブブラウザでも、マウスの右ボタンでコンテキストメニューが表示されますので、同様の方法でファイルをダウンロード（保存）して下さい。

ただ、Windowsのディレクトリの仕組みがよくわからない方は、デスクトップ以外に保存しないほうが安全です。
ダウンロードしたファイルがどこにあるのかわからなくなってしまう可能性が高いからです。

ちなみに僕の環境はMacOSXというOSのノートパソコン（PowerBook）で、トラックパッドがマウスの代わりです。(^^;
http://www.apple.com/jp/powerbook/
Windowsのマウスの右ボタンにあたるものは、controlキーを押しながらボタンをクリックです。
（ボタンを長く押しているとメニューが出るようにもなります）
一応それ以外のものも使っているんですが…、MicrosoftのTrackball Explorerというものなんです。
http://www.microsoft.com/japan/hardware/mouse/track_explorer.asp
（以前はLogitech Marble Mouseというものを使っていました）